Meng voor het deeg de bloem, suiker, koffie en de cacaopoeder in een kom. Werk de boter erdoorheen en vervolgens de wijn en de marsala, en meng alles tot je een los, samenhangend deeg hebt. Leg het deeg op een met bloem bestoven werkblad en kneed het luchtig; voeg eventueel meer bloem toe. Zet het deeg gewikkeld in plasticfolie circa 30 minuten op een koele plaats.
Bestuif het werkblad licht met bloem en rol het deeg uit tot een lap van circa 32 x 24 cm. Snijd de randjes weg en snijd het vervolgens in 12 vierkantjes van 8 x 8 cm. Vet zogenoemde cannoli-buisjes licht met olie in. Vouw om elk cannoli-buisje diagonaal een vierkantje deeg en plak het vast met losgeklopt ei. Druk de randen stevig aan.
Verhit de olie in een frituurpan tot circa 180°C, of zo heet is dat in circa 15 seconden een stukje deeg krokant en goudbruin is. Als er rook van de olie afkomt, is hij te heet. Doe de cannoli erin, een paar tegelijk, en frituur ze tot ze goudbruin en knapperig zijn. Haal ze er met een tang uit en laat ze uitlekken op keukenpapier. Laat de buisjes er zo gauw ze genoeg zijn afgekoeld, uitglijden en laat de cannoli op een rooster afkoelen.